-2024-03-29 12:30:27
-老师，请讲解一下LM3课后题的Q21，谢谢
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张Simon2024-03-29 15:28:50
张Simon同学，上午好。
因为题目要求是duration-neutral（要保证一买一卖，久期不变），而且题目里预期curve flattening，所以我们会long 长期债，short 短期债。
A和B都是一亏一赚，C Yield curve inversion都赚，所以选C。
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谢谢老师。只是inversion不是倒挂吗？我没太理解C选项的yield curve inversion，显示出来的形态也不是倒挂的。有劳老师再讲解一下，谢谢。
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同学，上午好。yield curve inversion是利率倒挂，即长期下降，短期上升。就是C选项，当然C选项也可以画更夸张点，把整条利率曲线画成是斜向下的。
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