曹同学2024-03-26 14:43:24
老师,第二问为什么是CAD减basis? 关于basis这里学得不清楚,请您详细说明
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张Simon2024-03-27 09:34:31
同学,上午好。这道题中CAD端要减去basis,属于答案强行加戏,从题干看不出这个条件的。
Basis是指Cross-currency basis swap 中,合约最终执行的互换利率与公允的互换利率之间的差异。而且basis是加在非USD货币端的(The basis is quoted on the non-USD leg of the swap),且basis可正可负,这取决于哪个货币是强势货币。例如,EUR-USD cross-currency basis swap is quoted at –20 bps,意味着EUR端的互换利率要减去20 bps
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这里判断执行的swap和约定的swap的差也要等到期才能判断出来基点是加是减吧?
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同学,上午好。
具体执行的swap种类,会在事先约定好。而basis具体是加还是减,也会在签swap时,事先约定好,放到题目中,就是题目已经事先设置好了条件。
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