吴同学2024-03-25 23:57:12
吴同学老师 我们在讨论波动率微笑的策略还有图像时，是不是对于call 和 put的讨论都是OTM比较多？OTM比较顺逻辑？比如第三张图左侧可以用ITM call理解但却是用OTM来表达？
回答（1）
张Simon2024-03-26 09:24:50
张Simon对的，同学，volatility smile和volatility smirk都是用OTM option来理解比较容易。
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