veronica lynn2024-03-24 19:01:15
veronica lynn老师不理解第三题 股价下跌 delta put and delta call都下跌，那么用来对冲的no应该上涨啊？
回答（1）
Simon2024-03-25 09:09:17
Simon同学，上午好。
delta put的取值范围是-1到0，越接近0是OTM，越接近-1是ITM。当股价下跌时，利于put，put会朝着ITM变化，所以delta put会朝着-1移动，所以虽然是下跌，但绝对值是上升的。而需要对冲的份数=1/delta put的绝对值，所以需要对冲的put份数下降。
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