南同学2024-03-23 07:04:26
南同学diversification-oriented strategy=> maximised weighted average volatility of the portfolio?最大化的波动率，就是最大化的分散化？请解释逻辑。谢谢
回答（1）
最佳
Simon2024-03-25 10:03:23
Simon同学，上午好。
diversification ratio见截图。分散化越好，分母越小，整个ratio就越大，整体portfolio风险越小。
因为分子是个股风险的加权加总，但没考虑个股之间的相关性。而分母是整体组合的风险，考虑了个股之间相关性，分散化越好，相关性越低，整体σp就越小。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
所以完整的表述是：1.组合里的个股相关性低，2.且个股的波动性最大，=》方可获得最佳分散化。
- 追答
-
同学，上午好。只要1.组合个股相关性低即可。相关性低，就能保证σP小。分散化效果就好。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片