啊同学2024-03-22 23:09:18
啊同学为什么说straddle是delta-neutral?straddle不就是买一个call option 和 put option就可以了，没有做delta hedge啊
回答（1）
Simon2024-03-24 10:55:48
Simon同学，上午好。
delta-neutral是使得组合的delta=0
straddle是买入ATM call，ATM call的delta=0.5，又买入一个ATM 的put，ATM put的delta=-0.5，所以，整个组合的dleat=0.5-0.5=0
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