温同学2024-03-22 15:00:11
温同学这里的tangency portfolio是指的什么？考试时候提到什么时候是最优的risk budget，只回答ratio of excess return相等可以吗？是否需要加上这个tangency portfolio的Sharp ratio？
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Johnny2024-03-24 13:44:18
Johnny同学你好，tangency portfolio是所有corner portfolio中sharpe ratio最大的那个组合。题目要是问什么时候是optimal risk budget，只要写出所有资产的ratio of excess return to MCTR是相等的就行。
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什么是coner portfolio，我看老师也没讲这个概念？
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同学你好，corner portfolio的具体定义可以参考冲刺笔记上的总结
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