努同学2024-03-19 22:18:40
努同学1.老师这里的Sep和Oct的两个Call option是不是因为时间间隔短所以便宜？2.为什么两个option价格一样？不应该越临近后面的option更贵吗，不是很懂
回答（1）
Simon2024-03-20 10:16:31
Simon同学，上午好。
1. 9月和10月他们的时间价值短，所以便宜。
2.两个option价格一样是因为都是只有1个月的时间价值
我在8月，short 1个9月份到期的call，期权费是1.55（时间价值1个月）
然后9月到期，再short 1个10月份到期的call，期权费也是1.55（时间价值1个月）
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片