曹同学2024-03-17 19:59:53
曹同学老师，为什么说跟传统mvo比，reverse optimizer导致全球债券，股票和美债的配置升高，而美股和现金配置减少？
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Johnny2024-03-18 09:18:36
Johnny同学你好，可否给一下这段结论的文字出处？
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出于principle of AA课后题，learning module 4的第15题。有没有一个可能是因为MVO的mean是高度集中在收益率最高的权重资产上，而反向优化就是为了稀释集中度。
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同学你好，这道题是计算后得出的结果显示全球债券、股票和美债高配，但是不能把它当做reverse optimization的一般结论，如果题目数字换一换，那么得出的就是其他结论了。由于这道题只是看图说话，所以就客观地把算出来的数字和MVO的权重对比描述下即可。
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