-2024-03-17 13:13:37
-老师，麻烦讲解一下这个课上的例子，没完全听懂视频课这一部分的内容，谢谢。
回答（1）
最佳
Simon2024-03-18 11:21:05
Simon同学，上午好。
以GBP为例，香港人持有GBP，担心GBP贬值，所以会卖出GBP，
如果按照forward（对冲），那么是12.6550卖出
如果按照市场未来的spot（不对冲），那么是12.3000卖出
明显，按照forward可以卖更贵，所以基金经理选择对冲，签订forward。
同理，持有ZAR，担心ZAR贬值，所以会卖出ZAR，
此时基金经理观点是未来市场的spot 是0.93（不对冲），卖的比forward价格0.9275贵，所以不对冲，承担汇率风险。
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