veronica lynn2024-03-14 23:48:51
veronica lynn老师，还是无法理解第一题为何不选A？回归模型的每个factor之间不是也要求不相关且独立吗？factor based的模型如果因子之间有相关性，不是有多重共线性的问题吗？选C不是太牵强了？
回答（1）
Simon2024-03-15 11:52:12
Simon同学，上午好。optimization不是回归模型，他是最优化。最优化过程详细见截图。
最优化是考虑资产之间的协方差的，如果对应到因子层面就是因子之间的相关性。如果因子间有相关性，optimization构建的组合比抽样构建出来组合的跟踪误差更小，但现在已经假设因子之间不相关，因此不需要用到最优化。
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