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啊同学2024-03-14 16:25:15

risk free rate为什么跟call option是正向关系，跟put option是反向关系？

回答（1）

Simon2024-03-15 09:34:11

同学，上午好。

这是用put-call parity推导的。Rf越大，P就越小。Rf越大，C就越大

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