啊同学2024-03-14 12:13:40
啊同学为什么标的资产价格上涨，delta put也上涨？in the money的时候 delta不是趋于-1最小值?
回答（1）
Simon2024-03-15 09:31:52
Simon同学，上午好。put的delta范围在-1到0，越靠近-1越ITM，越靠近0越OTM，
股价价格上涨，put更不可能行权，是越来越OTM的，所以delta也是在往0靠近，因为delta本身为负，所以delta是在上升的
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讲义里的when the put option is deep in the money,the put delta is close to -1.ITM和OTM到底是什么意思，不是指股票的价格吗 ？股票价格上涨，in the money,所以delta越靠近-1啊，你第二行说的完全是反的
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ITM是期权处于会行权状态，看涨期权行权价低于股价，看跌期权行权价高于股价。delta绝对值趋于1。OTM是期权不可以行权，看涨期权行权价高于股价，看跌期权行权价低于股价。delta绝对值趋于0。
如果是put，delta本身就是负数，股价上涨，如果超过put的行权价，put不能行权，此时是out of money状态，delta接近0，从-1变到0，delta是在增加。
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