maowenyi2019-02-11 10:13:02
maowenyicondor的组合，在ppt中显示的买卖关系是，短端两个组合，长短两个组合，这样才能组成duration-neutral 课后题，reading24的第11题，给出longterm的duration和position，2年的duration，问2年的债券的positon。是把2年的和longterm组合了求的。 请问：condor组合，1、是否有ppt中匹配的绝对关系；2、都是buy的情况，也可以按照duration-neutral匹配计算么
回答（1）
Dean2019-02-11 13:42:51
Dean同学你好，
1.这个关系不一定的，只要是在利率上升的阶段，我都可以进行short 相应期限的bond，利率下降的阶段，可以long 相应期限的bond。并不一定是这个年份。
2.为了能够duration-neutral 一般来说我们是一买一卖，（债券的duration为正）。如果都是buy 的话，是做不到duration neutral 的。
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