-2024-03-13 20:14:21
-老师，请讲解一下LM2 (Swaps, Forwards, and Futures Strategies)的课后题，第24题，谢谢。
回答（1）
最佳
Simon2024-03-14 10:04:36
Simon同学，上午好。
根据fed funds futures is 97.175，推出未来的FFE rate=100-97.175=2.825%，这个的利率区间是在2.75%-3%，所以未来可能升息，要计算升息概率。
目前利率区间是2.5-2.75，取中位数=2.625。
未来利率区间是2.75-3，取中位数=2.875
(2.825-2.875)/(2.875-2.625)=0.8，所以可以推测出未来加息概率是80%。
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谢谢老师。请问为什么计算出FFE = 2.825%后，利率区间就边恒2.75% - 3%呢？（特别是，3%是如何得出的呢？），谢谢。
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同学，上午好。默认加息是0.25%一加，所以我们把利率按照0.25%为一个区间划分，而2.825%所在利率区间2.75%-3%
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