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1000001453072024-03-13 10:25:58

第一题在三个组合均满足最低回报的情况下，为什么不直接算sharpe ratio取最大的作为最优组合？SR为承担一单位风险带来的收益，承担风险相同情况下不应该选SR最大的？

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回答（1）

Johnny2024-03-13 11:49:29

同学你好，他没有给出无风险收益率，所以是没法算sharpe ratio的，而是要根据答案的算法，计算出一个最低要求的收益率，然后Rp-RL之后再除以标准差

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