kiki2024-03-10 10:10:57
kiki老师好，为什么第一问计算的后面一部分-sd*delta spread 不用✖️0.5?前面一部分✖️0.5
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最佳
Simon2024-03-10 15:00:04
Simon同学，上午好。因为公式是excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×POD×t，其中spread duration×△Spread不用考虑时间，而第一项Spread0×t，要考虑时间。
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