刘同学2024-03-08 16:34:23
刘同学为什么要加上β×volatility(t-1)再减去变成第二个公式，变化的意义是？
回答（1）
Johnny2024-03-10 16:35:52
Johnny同学你好，这里就是要引出shock这个概念，而shock就是β系数后面的那个东西，如果β越大，那么shock对于当前方差的影响程度也越大
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好的，请问画圈的这句话怎么理解？是否需要掌握计算？
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同学你好，这个是建议掌握计算的，长期均衡状态下的方差预期值=γ/(1-α-β)
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