50****632024-03-07 23:08:06
50****63前面老师提到预计volatility会变小时，应该short volatility, 比如卖出option, 那么这二张increase duration和decrease duration的表都是long volatility吗？
回答（1）
Simon2024-03-08 09:53:32
Simon同学，上午好。
对的，都是long volatility，因为long receiver swaption或long payer swaption，都是long option
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