veronica lynn2024-03-04 23:58:07
veronica lynn老师，写作题第三题，因为收益率曲线flatten，长期利率下降短期利率上涨，应该增加长期久期，减少短期久期，表格里的组合2权重配置是不是有问题啊？应该30年的权重更高一些吧？
回答（1）
Simon2024-03-05 10:05:59
Simon同学，上午好。权重是对的，
1. 首先要保证portfolio1 2 3 的久期都是相接近的，如果2中30年权重更高，那么，组合2的久期会更大。
2. 其次，30年权重低并不意味着30年的久期占比低，因为30年的久期远大于2年债券的久期，所以综合考虑weighting×duration，30年债券未必就低。
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