你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

614****46392024-03-03 12:49:22

The solution is to add a constraint that total portfolio variance is equal to the volatility of the benchmark. 能不能解释一下这句话

回答（1）

Simon2024-03-04 13:08:38

同学，上午好。这是指，在构建组合时，加入限制，要求组合的σ=benchmark的σ。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录