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天堂之歌

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努同学2024-03-02 12:07:58

第1题， (Spread0/Periods Per Year)为什么要除periods per year，怎么理解？为什么在本题中是×0.5

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回答（1）

Simon2024-03-03 11:24:00

同学，上午好。因为题干中给出了持有期限6个月，所以要考虑时间。

excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×POD×t

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