50****632024-02-29 04:31:12
50****63如何确保portfolio中的股票与各个因子的相关性是与指数一致呢？就是在若干股票中随机选择几个股票然后分析其历史数据来得出beta，直到选择出的股票的beta与指数的一致吗？
回答（1）
Simon2024-02-29 10:04:11
Simon同学，上午好。
您的疑问是如何通过多元回归来复制一模一样的指数吗？如果是的话，解答如下。
1. 首先，F1，F2，F3等等因子表示的是某一类反应这个特征的股票，简单来说就是某一类股票。所以F1，F2，F3就是不同类别的股票
2. 而beta，在多元回归中也可以表示权重，例如在回归时加入限制条件，要求beta1，beta2，beta3等等加总等于1，这样beta就是权重。
所以，当用多元回归复制出指数后，我们可以直接以beta作为权重，然后去配置F1，F2，F3背后的不同类别的股票。
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