努同学2024-02-27 23:21:37
努同学第2题，题干中给的背景是manage the interest rate risk of the city’s fixed-income investment portfolio，也就是利率风险对债券组合的影响，strategy2是不含权债券，应该用modified duration吧
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Simon2024-02-28 11:19:34
Simon同学，上午好。
Strategy 2: Immunization of the single liabilities using coupon-bearing bonds while continuously matching duration. immunization是需要资产和负债的麦考利久期匹配。
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