努同学回答（1）
Simon2024-02-28 11:16:52
Simon同学，上午好。
C选项minimizing the difference between liability duration and bond-portfolio duration，duration匹配是immunization，只适合平行移动。
A选项没有公式，因为收益率曲线非平行移动导致免疫策略失效的风险也称为Structural risk，降低structural risk就需要降低convexity
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