努同学2024-02-27 22:47:55
努同学第4题，课上好像没有statement 2 这种说法吧，只提过cash flow matching 不像duration matching那么多假设
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Simon2024-02-28 10:53:23
Simon同学，上午好。
Statement 2 A cash flow matching strategy will mitigate the risk from non-parallel shifts in the yield curve. 的描述是正确的。
因为cash flow match的方法相当于在到期的时候收到债券的金额与负债合同金额数值相同。比如1年后我要还100w，如果是现金流匹配，那么1年后，会通过债券，收到现金就是100w（用1年期零息债券匹配，到期面额100w），中间利率变动，无论平行还是非平行，对到期的面额没有影响，等到期了，拿钱还回负债即可。
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