kiki2024-02-27 15:37:47
kiki老师好，请问synthetic cash 是把组合的贝塔调整为0 吗？
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Simon2024-02-27 16:32:20
Simon同学，上午好。对的，可以这样理解。
现金的beta=0（当然，duration也等于0）。一般持有股票，不想要了，那么可以把股票卖出，换成现金。但如果不卖出股票，那么就可以用衍生品，把整体的beta调到0，相当于持有现金。
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