chris2024-02-24 18:41:38
chris为什么二级中VaR的算法是μ-2.33*σ ，和这里的不同？
回答（1）
Simon2024-02-25 14:28:47
Simon同学，上午好。二级计算的是股票的VaR，这里计算的是债券的VaR，二者有区别的。
然后债券的volatiliy，是0-2.33*yield volatility（我们默认volatility的均值=0，然后这个形式，就是μ-2.33*σ），然后在这个基础上，还需要再把volatiliy转成△y，即（0-2.33*yield volatility）*yield
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