chris2024-02-23 20:32:04
chris为什么这里的VaR的算法是：2.33*yield volatility*yield？而CFA二级时算VaR=|μ-2.33σ|？
回答（1）
Simon2024-02-25 14:26:01
Simon同学，上午好。二级计算的是股票的VaR，这里计算的是债券的VaR，二者有区别的。
然后债券的volatiliy，是0-2.33*yield volatility（我们默认volatility的均值=0），然后在这个基础上再把volatiliy转成△y，即（0-2.33*yield volatility）*yield
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