哈同学2024-02-23 10:20:52
哈同学segmented和integrated是指什么？为什么分割度高意味着不能投资其他国家？
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Johnny2024-02-24 15:02:01
Johnny同学你好，segmented是分割，integrated是整合。分割度越高就意味着该市场与全球市场的关联度越低，其资产收益就越不受全球市场的影响，如果一个市场完全分割，那么它和全球市场就毫无关联了，等于是关起门来自己管自己的了
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那分割度高应该是关联性低，从而分散化效果好，使得组合标准差低？
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同学你好，分割度越高，那么融合系数φ就越低。如果是完全分割的话，那么ST model中的ρ=1，因为该市场完全和全球市场无关了，此时的correlation是这个资产自己和自己的相关系数，也就是1。这里要注意区分融合度与相关系数
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