veronica lynn2024-02-22 23:05:25
veronica lynn老师，这一道题为什么超额收益的公式的spread不是基于变化后的spread来计算呢？每一道题的spread都是2.75？
回答（1）
Simon2024-02-24 13:25:51
Simon同学，上午好。第一项是期初spread0，代表期初值，如果这一年spread不发生改变，而且忽略违约损失。那么这一年的超额回报就是期初的spread0。而一年后如果spread和期初不一样，那么spread发生了改变，△spread是在公式中第2项考虑的。
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