考同学2024-02-15 23:23:32
考同学三级 AA 基础班对 surplus optimization approach 和 two portfolio （hedging/return seeking approach）之间的适用范围区别讲的比较模糊，都是确保负债能匹配的前提下，对盈余部分/或hedging以外部分，做收益最优的配置吧。 那么从这道题来看，请教是如何来判断的？也就是说具体是有什么情况、设么场景是两种approach明显只适用一个方法的？
回答（1）
最佳
Johnny2024-02-16 01:59:44
Johnny同学你好，可以参考下图，surplus optimization是不需要overfunded。只有basic two portfolio approach是要A＞L，一部分资产用来对冲负债，而surplus专门用来获取高收益。本题主人公的A＞L，他又想获得有竞争力的收益率，又想很确定能对冲负债，那么就是用C选项了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片