150****25102024-02-14 19:33:26
150****2510老师第二题关于interest rate volatility和组合的关系，为什么不能理解为，volatility越大，non-parallel shift可能性越大，因此应该选convexity较小的（Bullet）组合以降低风险？
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Tom2024-02-14 19:40:48
Tomconvexity最小的策略是用于降低免疫策略中的structrual risk，在yield curve strategy这一章中，我们并不是在免疫策略的前提下进行交易的，而是为了获得更高的收益。所以volatility越高，convexity带来的涨多跌少效果更大，应该增加convexity
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