〇2024-02-13 18:57:50
〇第3题的问题题干不太明白。要对冲200M的日元资产，相当于200M的日元是y吧？现在问需要多少日元去对冲，就应该是y/b1,然后得出200/0.8=250M吧？ 为什么对冲200M的日元资产成了x了？
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Simon2024-02-14 12:46:26
Simon同学，上午好。
y=b0+b1 x+ε，其中y是以本币计价的资产收益率，x是外币汇率变化，也就是外币汇率变动1%，我的投资收益变动b1%。
现在持有200M日元资产，如果日元汇率变动1%，那么投资收益变动b1%，所以会变动200M×b1×1%，所以我需要对冲200M×b1×1%。
现在b1=0.8，所以200*0.8=160
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