〇2024-02-13 17:12:00
〇第5题，put80%是执行价格是当前价格的80%，put90%是执行价格是当前价格的90%，那么期权费90%的put应该比80%的期权费要高才对吧？同样，120%的call应该也比110%的call的价格高才行吧？ 比如我90元卖同样的东西，肯定要比80元的期权费要高才行吧？这里是不是反了？
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Simon2024-02-14 12:35:37
Simon同学，上午好。
横轴是行权价。以Put: 80%为例，行权价/股价=80%，股价大于行权价，这是OTM put，行权价小所以在图像左边，行权价越小，在图像上的implied volatility越高，而其他条件相等的情况下，implied volatiliyt越高，期权费越贵。
而 call：120%，行权价/股价=120%，股价小于行权价，这是OTM call，行权价更大，越在图像右边，implied volatility越小，其他条件相等的情况下，implied volatility越小，期权费越便宜。
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