姚同学回答（1）
Johnny2024-02-13 17:17:10
Johnny同学你好，现在是要通过两个corner portfolio来构成一个名义收益率为8%的投资组合，所以无论选择用哪两个portfolio来结合，最终的收益率都是8%。那如果是要minimize risk，就是在给定8%收益率的前提下选择sharpe ratio最大的投资组合，因为SR=Rp-Rf/σp，SR越大就意味着σp越小，因此是围绕着8%选择sharpe ratio最大的两个corner portfolio来构建，也就是3和4。况且3和4的投资组合风险不一定会大于3和5，因为如果3和4构建的话，风险较大的3会权重小；而如果3和5构建，那么3在组合中的权重会变大
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