139****67842024-02-13 14:28:33
139****6784ACTR这列和percentage contribution to total standard deviation这两列是不是应该相等。。？或者有啥关系
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Johnny2024-02-13 14:37:44
Johnny同学你好，如果处于risk parity，那么所有资产的ACTR都相等，percentage contribution to total standard deviation也相等的，他两是一回事，ACTR是绝对的标准差大小，而percentage contribution to total standard deviation是该资产对于总体投资组合贡献了多少百分比的标准差，是个相对数值。
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risk parity的情况下一定是risk optimal的 对吗
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同学你好，risk parity和optimal risk budgeting是两码事，前者是所有资产的ACTR相同或者是对组合标准差的贡献比率相同，而后者是所有资产的(Ri-rf)/MCTRi相同。
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