Jerry2024-02-13 14:00:56
Jerry如果期权的时间价值在短期内衰减得更快，可否理解为时间价值在短期期权当中更为浓缩？如果是这样的话，short calendar spread又是如何通过这种逻辑来获取profit的？
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Simon2024-02-13 18:43:42
Simon同学，上午好。
可以这样理解：时间价值在短期期权当中更为浓缩
而short calendar spread是认为短期会行权，但未来不会行权。所以long短期期权，同时short 长期期权来抵减成本。
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