1000001205792024-02-12 23:11:24
100000120579VaR对于YTM来说，是怎么定义的？对于Bond price来说，是怎么定义的？
回答（2）
Tom2024-02-13 08:50:41
Tom同学您好，VaR是风险计量指标，本身有严格的定义，不存在对于谁怎么定义。VaR指在一定置信区间内，未来一段时间内的最大亏损额，反映债券价格波动的风险。
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对债券而言，这个亏损计算的基准是什么呢？是债券的现值价格吗？对于利率的Var而言，这个亏损额具体指的是什么？
Simon2024-02-17 11:18:20
Simon同学，上午好。
债券的VaR对于YTM来说，从解题角度看，VaR计算的是volatility的偏离（计算的是△y/y），然后还需要乘以YTM，把volatility的偏离转换成YTM的偏离（站在损失角度，是YTM的上涨带来债券价格的下跌）
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谢谢
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加油，同学，祝顺利通过考试！
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