曹同学2024-02-12 20:22:16
曹同学老师，这里请讲解，没明白这个例题
回答（1）
最佳
Simon2024-02-14 12:27:46
Simon同学，上午好。
以GBP为例，香港人持有GBP，担心GBP贬值，所以会卖出GBP，
如果按照forward，那么是12.6550卖出
如果按照市场未来的spot，那么是12.3000卖出
明显，按照forward可以卖更贵，所以基金经理选择对冲，签订forward。
同理，卖出ZAR，此时基金经理观点是未来市场的spot 是0.93，卖的比forward价格贵，所以不对冲，承担汇率风险。
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