TTER2024-02-12 16:51:51
TTER没明白long risk reversal是long OTM call和short OTM put, 其中OTM call是正的delta， short OTM put也是正的delta，所以做long risk reversal的delta一定是正的不为0，那为什么risk reversal还被称为是一种delta-hedged trading strategy呢？
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Simon2024-02-13 12:23:40
Simon同学，上午好。
long risk reversal不是delta-hedge，因为long risk reversal的delta一定为正，如果要对冲，还需要额外short stock来保证整体组合delta=0。
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老师，我只记得股票的Δ是1，但不记得额外short stock来保证整体delta=0这种题型会怎么考了，如果要做delta hedge，题目会让你计算需要short多少金额或者股数的股票么，还是会怎么考啊
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