孤同学2024-02-11 20:42:08
孤同学2024年模考A Session1, case5,这个第二题的份数是怎么求出来的？原理是什么？麻烦老师解答一下，谢谢!
回答（1）
Simon2024-02-13 12:12:38
Simon同学，上午好。
straddle策略用ATM option（1.48），所以单个option策略的call和put的cost是0.0210+0.0125=0.0335
因为each option contract size = 100,000 AUD/USD，所以1份合约的成本是0.0335*100,000=3350
然后有3.5million需要对冲（ purchase AUD 3.5 million in the next six months）所以需要35份合约，3.5million/100,000=35
那么总共的成本=35*3350=11725
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