Emma2024-02-11 17:36:52
Emma23模考A上，part C，为什CC是一个concentrated factor betting strategy？它的R方很大，因子可以解释大多数CC的收益，不应该是factor nuetral吗？
回答（1）
Simon2024-02-13 12:42:25
Simon同学，上午好。CC的R方很大，因子可以解释大多数CC的收益，所以CC是基于因子层面的投资策略，facter based。
而factor neutral是指对各因子的weight 和benchmark 一样，没有任何偏向
而concentrated factor的一个特点是active risk和active share都高，题目是从这二者推测出来是concentrated factor的。
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它的active risk 不高吧，才7%多点
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7%有点高了
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