天堂之歌

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Kaki2024-02-11 14:01:29

Yield curve 不变的情况下,应该减少convexity,但是增加duration,对吧?

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回答(1)

最佳

Tom2024-02-11 19:25:21

同学您好,是的。降低convexity是因为在yield不变的情况下,债券价格相对稳定,此时convexity涨多跌少的特性对投资者价值不大。增加duration的目的是买入长期债券,随着时间推移,债券期限缩短带来yield下降,由此带来债券价格的上涨。

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