Kaki2024-02-11 13:57:36
Kaki不懂这里为什么要增加duration/convexity, scenario 1 不是upward parallel shift? 也就是说利率增加，债券价格下降，不是应该降低duration吗？
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Tom2024-02-11 19:22:05
Tom同学您好，本题中并没有提到要增加duration，增加convexity并不意味着增加duration。利率上升时，债券价格下跌，在duration不变的情况下，增加convexity（涨多跌少）可以降低债券下跌的幅度，提升收益率。
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