Emma2024-02-10 21:08:58
Emma这题，如果单独算small cap value 和large cap value 的asset allocation 的效果，结果都是正的，为什么把这两个看成一个整体，计算出来的AA效果就是负的？
回答（1）
开开2024-02-17 20:29:17
开开同学你好，整体算是看equity fund manager，也就是母基金的基金经理的AA的效果。这个是macro attribution
而单独算small cap value和large cap value算初的AA是这两个自己经理自己在AA方面的配置结果。这个是micro attribution。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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