TTER2024-02-08 16:59:21
TTER这里算出来CR是大于1的convex，但从实际表现看，上涨的时候portfolio都比benchmark表现差，怎么还能体现涨多跌少的特性呢？不是应该上涨比benchmark更多才是涨多吗
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-02-15 22:33:59
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
CR>1，说明业绩的分布呈现非对称形态
是“业绩正，此时相对benchmark情况”和“业绩负，此时相对benchmark情况”这两个情况的非对称
以上的非对称被称为了“convex”，它不完全等价于固定收益债券里的凸性
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