Elaine2024-02-08 16:48:03
Elaine第四题的公式带数字进去的时候是不是OAS的地方代错了？比如说Aa: (0.008 × 1) – [(0.007 – 0.008) × (720 / 80)] – (1 × 0.00) = 1.70% 这里的0.007，0.008 可以理解成是spread的形式，但是这个720/80处的80又是bps的形式，是不是应该和前面统一，改成0.008？
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Tom2024-02-08 20:28:39
Tom同学您好，720/80是指用DTS（duration x spread）除以spread算出duration，在计算DTS是默认spread是以bps形式表述，所以这里除以spread时，也应该用bps口径的数字。
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