139****6784回答（1）
最佳
Tom2024-02-08 20:13:56
Tom同学您好，不能这样回答。首先convexity和structural risk成正比，more convexity会增加structural risk。
其次，minimize structural risk是针对immunization策略而言的，在免疫策略中，在其他条件相同的情况下，我们会选择convexity更小的债券组合以降低structural risk。但Q2问的是当volatility上升时，为什么要增加convexity，所以这里考察的是convexity涨多跌少的特性，volatility上升时，convexity涨多跌少能提升投资收益率。
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