kathy sham2024-02-08 02:16:27
kathy shamMutually exclusive and diversify 如何分別？考試會如何考?
回答（1）
Johnny2024-02-08 13:39:35
Johnny同学你好，mutually exclusive是两个资产大类之间没有重合，就比如US equity和global equity就没有满足mutually exclusive，因为美国股票是包含在全球股票以内的，但是US equity和EU equity就满足了，因为美国股票和欧洲股票之间是没有交集的。
Diversify是资产大类之间的相关度较低，可以达成分散化，如果correlation小于0.95，就能达到diversify。
考试的考法就是给出几个asset class以及他们内部有什么资产，然后题目会告诉你asset class之间的correlation大小，让你判断满足了什么或者没有满足什么
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